ความแปรปรวนร่วมวัดอะไร?

2024 ผู้เขียน: Miles Stephen | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-15 23:41

ความแปรปรวนร่วม คือ วัด ว่าการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรเดียวสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรที่สองอย่างไร โดยเฉพาะ มาตรการความแปรปรวนร่วม ระดับที่สองตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง อย่างไรก็ตาม มักใช้อย่างไม่เป็นทางการเป็นคำทั่วไป วัด ว่าตัวแปรสองตัวสัมพันธ์กันแบบโมโนโทนอย่างไร

ด้วยวิธีนี้ ความแปรปรวนร่วมคำนวณอย่างไร?

1. ความแปรปรวนร่วมจะวัดความแปรผันรวมของตัวแปรสุ่มสองตัวจากค่าที่คาดหวัง
2. รับข้อมูล
3. คำนวณราคาเฉลี่ย (เฉลี่ย) สำหรับแต่ละสินทรัพย์
4. สำหรับหลักทรัพย์แต่ละประเภท ให้ค้นหาความแตกต่างระหว่างแต่ละค่าและราคากลาง
5. คูณผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนก่อนหน้า

ความแปรปรวนร่วมสูงคืออะไร? ความแปรปรวนร่วม วัดความสัมพันธ์แบบมีทิศทางระหว่างผลตอบแทนของสินทรัพย์สองรายการ เป็นบวก ความแปรปรวนร่วม หมายความว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์เคลื่อนไหวพร้อมกันในขณะที่ค่าลบ ความแปรปรวนร่วม หมายความว่าพวกมันเคลื่อนที่ผกผัน

ในทำนองเดียวกันอาจมีคนถามว่า หน่วยของความแปรปรวนร่วมคืออะไร?

NS หน่วย ของการวัดของ ความแปรปรวนร่วม คือครั้งเหล่านั้นของ ในทางตรงกันข้ามสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความแปรปรวนร่วม เป็นการวัดแบบไม่มีมิติของการพึ่งพาเชิงเส้น (ในความเป็นจริง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ว่าเป็นเวอร์ชันปกติของ ความแปรปรวนร่วม .)

ทำไมความแปรปรวนร่วมจึงสำคัญ?

ความแปรปรวนร่วม เป็นการวัดทางสถิติของความสัมพันธ์ตามทิศทางระหว่างราคาสินทรัพย์ทั้งสอง ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอใช้การวัดทางสถิตินี้เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมสำหรับพอร์ตโฟลิโอ ความแปรปรวนร่วม เป็น สำคัญ การวัดที่ใช้ในทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ (MPT)